Para cada monto barremos el libro y comparamos el precio promedio de ejecución (VWAP) contra la mejor oferta (la punta):
slippage%=ppuntaVWAP(q)−1×100
La curva sube con el tamaño: donde se dispara está tu límite práctico de ejecución. Si una línea se corta, no hay profundidad para ese monto en ese lado. En vivo, libro agregado de todas las plataformas.
Simulación con la profundidad actual; una curva cortada indica un monto sin cobertura.
